Diversifizierte Handelsstrategien

Diversifizieren Sie Ihre Strategien und nicht Ihre Anlagen Eine Anlageklasse ist definiert als eine spezifische Kategorie von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen oder Barmitteln. Diese drei Kategorien werden oft als die primären Asset-Klassen, obwohl die Menschen oft auch Immobilien gehören. Institutionen und andere Finanzprofis bedürfen der Notwendigkeit, die Portfolios auf verschiedene Assetklassen hin zu diversifizieren, um das Risiko zu diversifizieren. Jahrzehntelange akademische Forschung untermauert die Ansicht, dass die Selektion jeder Anlageklasse in einem Portfolio weitaus wichtiger ist als die Auswahl der einzelnen Bestände oder anderer Positionen. Allerdings theres eine einzige und erhebliche Fehler in ihren Forschungsergebnissen. Es ist der gleiche Fehler in Asset-Klassen im Allgemeinen. Asset-Klassen sind absichtlich selbstlimitierend, und ihre Verwendung ist unfähig, eine wahre Portfolio-Diversifizierung aus zwei Hauptgründen zu schaffen: Durch die Klassifizierung von Asset-Klassen als lang nur in verwandten Märkten, stellen die verschiedenen Asset-Klassen Menschen zu den gleichen Rückkehr-Treiber. Infolgedessen besteht das Risiko, dass der Ausfall eines einzigen Rückkehrtreibers sich negativ auf mehrere Assetklassen auswirkt. Die Begrenzung Ihrer Diversifizierungsmöglichkeiten auf Asset-Klassen eliminiert zahlreiche Handelsstrategien, die, da sie durch vollständig getrennte Return-Treiber betrieben werden, einen enormen Diversifikationswert für Ihr Portfolio bieten. Bei der Betrachtung eines Portfolios, das über Assetklassen diversifiziert ist, ist es klar, dass die meisten dieser Assetklassen von denselben Rücktreibern oder Baseline-Bedingungen für die Erzielung ihrer Renditen abhängig sind. Dadurch wird das Portfolio unnötigerweise dem Ereignisrisiko ausgesetzt, was bedeutet, dass ein einzelnes Ereignis, wenn es das falsche ist, das gesamte Portfolio negativ beeinflussen kann. Die nachfolgende Grafik zeigt die Performance der Bestandteile eines Portfolios auf der Basis konventioneller Weisheiten während der Bärenmärkte 2007-2009. Dieses Portfolio umfasst 10 Assetklassen, die über Aktien, Anleihen und Immobilien in den USA und international diversifiziert sind. Nach traditioneller Weisheit gilt dieses Portfolio als sehr diversifiziert. Von den 10 Assetklassen konnten jedoch nur US-amerikanische und internationale Anleihen Verluste vermeiden. Alle anderen Assetklassen gingen stark zurück. Ein Portfolio, das für jede Anlageklasse gleichermaßen zugeteilt wurde, ging im Laufe des 16-Monatszeitraums um mehr als 40 zurück. Es ist offensichtlich, dass herkömmliche Investitionen Weisheit scheiterte. Portfolios, die um Assetklassen gebaut werden, sind unnötig riskant, und das Übernehmen von unnötigem Risiko ist das Äquivalent des Glücksspiels mit Ihrem Geld. True Diversification True Portfolio Diversifikation kann nur durch die Diversifizierung der Rendite-Treiber und Handelsstrategien, nicht Asset-Klassen erreicht werden. Dieser Prozess beginnt mit der ersten Identifizierung und dem Verständnis der notwendigen Basisbedingungen und Rückkehrtreiber, die der Performance der einzelnen Handelsstrategien zugrunde liegen. Eine Handelsstrategie besteht aus zwei Komponenten: einem System, das einen Rückkehrtreiber nutzt, und einem Markt, der am besten geeignet ist, die vom Rückkehrträger versprochenen Renditen zu erfassen. Return Driver (System) Market Trading Strategie Trading-Strategien werden dann kombiniert, um ein ausgewogenes und diversifiziertes Investmentportfolio zu schaffen. Die Assetklassen, die in den Portfolios der meisten Anleger enthalten sind, sind einfach eine begrenzte Teilmenge der potenziell Hunderten (oder mehrerer) Kombinationen von Rückkehrtrei - bern und Märkten, die in ein Portfolio integriert werden können. Zum Beispiel ist die US-Aktien-Asset-Klasse tatsächlich die Strategie, die aus dem System des Kaufs in Long-Positionen auf dem Markt U. S. Aktien besteht. Definition des Risikos Risiko wird in der Portfolio-Theorie typischerweise als Standardabweichung (Volatilität) von Renditen definiert. Ohne ein Verständnis der Rückkehrtreiber, die den Strategien innerhalb eines Portfolios zugrunde liegen, ist diese typische Definition des Risikos jedoch unzureichend. Sound, rational Rückkehr Fahrer sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Risiko kann nur durch Verständnis und Bewertung dieser Rückkehrer bestimmt werden. Die Geschichte ist voll von Beispielen für scheinbar risikoarme Investitionen (gekennzeichnet durch gleichbleibende monatliche Renditen mit geringer Volatilität), die plötzlich wertlos wurden, weil die Investition nicht auf einem gesunden Rückkehrtreiber basierte. Daher ist das Risiko nicht durch die Volatilität der Renditen bestimmt. Tatsächlich können hochvolatile Handelsstrategien, wenn sie auf einem soliden, logischen Rückkehrtreiber basieren, sicher zu einem Portfolio beitragen. Also, wenn die Volatilität der Renditen ist keine akzeptable Definition von Risiken, was ist eine angemessenere Definition Antwort: Drawdowns. Drawdowns sind das größte Hindernis für hohe Renditen und das wahre Risiko. Es ist viel einfacher, Geld zu verlieren, als es ist, von diesen Verlusten zu erholen. Zum Beispiel, um von einem 80-Rückzug zu erholen erfordert vier Mal den Aufwand als ein 50-Drawdown. Ein Risikomanagementplan muss speziell die zerstörerische Macht der Drawdowns ansprechen. Volatilität und Korrelation Obwohl die Volatilität nicht die wahre Risikomasse ist (da die Volatilität den zugrunde liegenden Renditeantrieb nicht adäquat beschreibt) leistet die Volatilität weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Potenzialdiversifizierung. Portfolio-Performance-Messverhältnisse, wie die Sharpe Ratio. Werden typischerweise als Verhältnis zwischen risikoadjustierten Renditen und Portfoliorisiken ausgedrückt. Daher nimmt das Sharpe-Verhältnis zu, wenn die Flüchtigkeit abnimmt. Sobald wir Trading-Strategien entwickelt haben, die auf soliden Rückkehrtreibern basieren, beinhaltet die echte Portfolio-Diversifikation den Prozess, scheinbar riskantere Einzelpositionen zu einem sichereren diversifizierten Portfolio zu kombinieren. Wie funktioniert die Kombination von Positionen verbessern die Performance eines Portfolios Die Antwort basiert auf Korrelation. Die als statistisches Maß dafür definiert ist, wie sich zwei Wertpapiere in Beziehung zueinander bewegen. Wie ist dies hilfreich Wenn Rücksendungen negativ miteinander korreliert sind, wenn ein Rücklaufstrom verliert, ist ein anderer Rücklaufstrom wahrscheinlich zu gewinnen. Daher verringert die Diversifizierung die Gesamtvolatilität. Die Volatilität des kombinierten Rücklaufs ist geringer als die Volatilität der einzelnen Rückströme. Diese Diversifizierung der Rückkehrströme verringert die Volatilität des Portfolios, und da die Volatilität der Nenner der Sharpe Ratio ist, nimmt die Sharpe Ratio mit steigender Volatilität zu. In der Tat, im Extremfall der vollkommen negativen Korrelation, geht die Sharpe-Ratio in die Unendlichkeit. Das Ziel einer echten Portfolio-Diversifizierung ist es, Strategien (basierend auf soliden Rückkehr-Treibern) zu kombinieren, die nicht korreliert oder (noch besser) negativ korreliert sind . Die Bottom Line Die meisten Anleger werden gelehrt, ein Portfolio auf Basis von Asset-Klassen (in der Regel auf Aktien, Anleihen und möglicherweise Immobilien) zu beschränken und diese Positionen auf lange Sicht zu halten. Dieser Ansatz ist nicht nur riskant, aber es ist das Äquivalent des Glücksspiels. Portfolios müssen Strategien auf der Grundlage von Sound, logische Rückkehr-Treiber enthalten. Die konsistentesten und anhaltendsten Anlageerträge in einer Vielzahl von Marktumgebungen werden am besten durch die Kombination mehrerer unkorrelierter Handelsstrategien (die jeweils von einem logischen, eindeutigen Rückkehrer profitieren) zu einem wirklich diversifizierten Investmentportfolio erreicht. Die wahre Portfolio-Diversifizierung bietet die höchsten Renditen über die Zeit. Ein wirklich diversifiziertes Portfolio bietet Ihnen mehr Rendite und weniger Risiko als ein Portfolio, das nur über konventionelle Anlageklassen diversifiziert ist. Darüber hinaus kann die Vorhersagbarkeit der zukünftigen Performance durch die Ausweitung der Zahl der diversen Rendite-Fahrer, die in einem Portfolio eingesetzt werden, erhöht werden. Die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung sind real und bieten gravierende konkrete Ergebnisse. Durch einfaches Lernen, wie man zusätzliche Rückkehr-Treiber zu identifizieren, werden Sie in der Lage sein, vom Glücksspiel Ihr Portfolio auf nur eine von ihnen zu einem Investor durch Diversifizierung über viele von ihnen zu verschieben. Ultimate Optionen Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der Die kenntnisreichsten Menschen auf dem Feld, doch er gelingt es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsicextrinsischen Werten, impliziter Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Zero-Summe ist eine Situation in der Spieltheorie, in der eine Person Gewinn ist gleichbedeutend mit einem anderen Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann so wenig wie zwei Spieler oder Millionen Teilnehmer haben. Optionshandel wird von vielen ein Nullsummenspiel betrachtet. Aber ist es wirklich ein Null-Summen-Spiel Von Kim, Mittwoch, 05.53 Uhr 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Geschäfte abgeschlossen. Das Modellportfolio erwirtschaftete insgesamt 40,1 Summengewinne auf Basis von 10 Allokationen. Die Gewinn-Ratio war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, Mittwoch um 03:15 Uhr Ende 2016 können auch hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote gesehen haben, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Völker des Vereinigten Königreichs stimmten für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - eine Bewegung, die als Brexit bekannt ist. Und die Welt wartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, Dienstag um 06.37 Uhr Die folgende Infografik beschreibt die Fakten über implizite Volatilität, woher kommt es und wie die implizite Volatilität zu berechnen. Implizite Volatilität ist eine geschätzte Volatilität eines Sicherheitspreises. Es ist sehr hilfreich bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit und wird verwendet, um die Risikokontrolle und Trigger-Trades anzupassen. Von Kim, 3. Januar Wie würde ein Trader wie Sie sich entscheiden, frühe Ausübung zu tun Sagen Sie kauften Anrufe, wenn sie den Handel in der 1,0-teuer 2,5-Bereich, jetzt zugrunde liegenden hat so gestiegen, dass Anrufe Trade-Bid-ask bei 4,0 4,8 und es ist stark Möglichkeit, dass es höher geht. Gehen Sie auch in einem anderen Fall davon aus, dass sie im Bereich von 6,0 bis 7,0 handeln. Von MarkWolfinger, 2. Januar Eine Risikowechsel ist eine Strategie, die den Verkauf eines Put und Kauf eines Anrufs mit dem gleichen Ablaufmonat beinhaltet. Dies wird auch als bullishe Risikoumkehrung bezeichnet. Eine bärische Risikoumkehr würde den Verkauf eines Anrufs und den Kauf eines Puts beinhalten. Heute würden wir die zinsbullische Risikoumkehr untersuchen. Von Kim, 12. Dezember 2016 Im oft gefragt von Anfänger Optionen Händler, was ist die beste Option Strategie. Die Antwort ist, dass es keine solche Sache die beste Option Strategie. Jede Strategie hat ihre Vor-und Nachteile. Jede Strategie wird unter bestimmten Marktbedingungen am besten funktionieren, und keine Strategie wird unter allen Marktbedingungen funktionieren. Von Kim, 26. November 2016 Optionen sind von Natur aus mit viel Spekulation erfüllt, und wer sie tauscht, weiß das. Viele Banker und Finanzberater steuern Optionen aufgrund ihres potenziellen Risikos. Sind sie richtig, so dass ich nicht glaube, sie sind. Optionen, wenn richtig verwendet, können bessere jährliche Renditen als eine traditionelle Buy-and-Hold-Methode bieten. Von Kim, 23. November 2016 Lesen so viel wie wir können über den Handel immer hilft uns, zu verbessern und zu besseren Händlern. Im erfreut, einige der besten Handelsartikel, Podcasts und Videos von einigen meiner Lieblingshändler, Blogger und Erzieher zu teilen. Wenn Sie über einen interessanten Artikel gekommen, teilen Sie es bitte in den Kommentaren Abschnitt. Von Kim, 19. November 2016 Momentum ist ein Phänomen, das dazu führt, dass Akademiker ihre Köpfe kratzen lassen, da sie nicht wirklich in einer Welt vollkommen effizienter Märkte existieren sollten. Dennoch hätte für 100 Jahre ein einfaches, auf Regeln basierendes, quantitatives Vorgehen die Möglichkeit geboten, höhere Renditen mit verringerter Volatilität und Drawdowns gegenüber einem Buy-and-Hold-Ansatz zu erzielen. Durch Jesse, den 15. November 2016Diversified Trading System Der erste Handelstag von 2016 produzierte einen ehrfürchtigen volatilen Tag mit vielen 8220decoupling8217s8221, die stattfinden. Das Ende eines Jahres und der Beginn des neuen Jahres oft produzieren zahlreiche 8220decouplings8221 wie Geld beginnt, Strategie zu verschieben. China holte Sachen, die kommen, kommenden Montag Morgen mit den Haupttauschbörsen, die unten fallen, nachdem sie 7 in 7 Minuten fallen gelassen haben. Als Händler, lebe ich für volatile Tage. Ich gebe auch frei zu, dass ich vorsichtig sein muss, was ich verlange. Monday8217s Märkte waren ein solides Beispiel. Major bewegt sich auf der ganzen Linie komplett mit 8220decouplings.8221 Es wurde wichtig, nicht 8220multi-task8221 und versuchen, zu viele Märkte zu handeln. Selbst mit einem großen Haufen von 8220fun chips8221, kann es frustrierend und teuer werden. Wort den Weisen. Akzeptieren und akzeptieren, dass wir die Fähigkeit, von morgens bis abends, auf wenig oder gar keinen Schlaf und Handel 1008217s von Verträgen in mehreren Märkten und Klassen. 8212 Annehmen, dass in einem gegebenen Handel heute gibt es viele Strategien, die Aufträge in und aus den Märkten auslösen. Nachrichten reisen mit der Geschwindigkeit des Lichts wie die meisten Handelsplattformen und wie es oft der Fall ist, gibt es viel zu viele Möglichkeiten zum Handel. Die zusätzliche Einschränkung ist, dass alle nicht in die gleiche Richtung zur gleichen Zeit und Stützwiderstand wird reduziert, um flüssige Magma fließt oben und bergab wie Volatilität Rampen alles bis zu einer Kerbe. Die Schaukeln können sowohl fröhlich und frustrierend, wenn 8220normal8221 stark korrelierte Märkte 8220decouple8221 als der Angst-Faktor in den Ring geworfen wird. Dies war der Fall am Sonntagnachmittag bis Montagmorgen als neue Jahre Handel begann mit China trat eine riesige, riesige kann die Große Mauer, die rund um den Globus in Sekunden rollte. In der Welt des algorithmischen Handels wird der Versuch, elektronisch Handel in den meisten der Futures-Märkte mit verschiedenen Algorithmen wird eine schwierige Aufgabe, die Ihren Geist sauer wird, wenn Sie nicht vorsichtig sein. Verengen Sie Ihren Fokus auf zwei vielleicht drei Ihrer favorisierten Futures können Sie auf der Registerkarte auf die Fähigkeit, Ihre Trading-Strategie, um tatsächlich handelnde Signale richtig zu behalten. Dafür gibt es zahlreiche Strategien, die alles unter der Sonne handeln, und dass der Wunsch, alles zu tendieren, sehr stark von der Fähigkeit abhängt, mehrere Märkte tatsächlich zu überwachen und die Strategie in Übereinstimmung mit den größeren Bewegungen anzupassen. Zeiten der Unentschlossenheit oft produzieren 8220choppy8221 oder Bereich gebunden Handel. Algorithmen Feuer ständig und wenn eine große Gruppe entweder Pausen oder stoppt innerhalb einer bestimmten Strategie schafft es ein Vakuum der Art. Der Markt wird in einem viel festeren Bereich zu handeln, aber weiterhin Feuer zu kaufen und verkaufen Signale, die die Strategie-Richtlinien erfüllen, aber am Ende wird gestoppt und umgekehrt für eine schnelle Verluste von Verlusten. Anpassungsstrategie, um Signale zu glätten ist wichtig und ich persönlich finde es viel einfacher, diese Kontrolle im Einklang zu halten, wenn ich es an maximal drei Märkten an extrem volatilen Tagen anwende. Montag war so ein Tag. Um wieder auf die Frage, die in den Titel der today8217s post, die einfache Antwort ist nicht 8211 nicht wahrscheinlich. Noch wichtiger ist, aber ich glaube, es bleibt wichtig, jeden Tag zu handeln, ohne eine Meinung darüber, was die 8220fair value8221 ist oder sein sollte. Ich überlasse das bis zu jemand anderem, um herauszufinden und Handel auf. Ich halte jedoch die wöchentlichen und monatlichen Charts im Auge und behalte für die SampP 500, den DJIA, den NASDAQ, den DollarEuro, das Rohöl, Gold und Silber eine laufende Elliott Wave-Zählung. In der nächsten Woche oder so werde ich die Aktualisierung der 8220counts8221 und wie das betrifft den ganzen Weg bis Tick-Charts. In der kommenden Woche werfen wir einen Blick auf Crude Oil. I8217m sicher, dass viele Händler wachte mit dem Montag Morgen 8220blues8221 wie die meisten Märkte gehandelt niedriger. Unabhängig von der Richtung, aber es gab viele Möglichkeiten auf der ganzen Linie. Wenn Sie mehrere Produkte handeln, könnte es ein schwieriger Tag gewesen sein, der versucht, mit allen Signalen Schritt zu halten. Heute war ein klarer Fall für gute 8220audibles8221 von Ihrem Signalgenerator. Frühe Vögel in Rohöl waren geworfen ein Monster Handel erste Sache aus dem Tor Montag mit einem kurzen von 44,90 bleiben intakt bis zu 44,25 für eine schnelle 65 Ticks. Eine Stunde später fügte der Markt Wüste mit einem zusätzlichen 42-Tick-Rückgang hinzu, der am Ende fügte weitere 16 Zecken zum Tag hinzu. Während die Balance des Tages lieferte reichlich op8217s, um von der langen und kurzen Seite zu handeln, die die Netto-Zecken pro Zug ein bisschen schrumpfen. Die Gesamtstrategie im CL setzte 120 Ticks pro Vertrag zusammen. Überprüfen Sie heraus das Diagramm unten für today8217s Handel. Die Aktienmarktindizes trudelten in einigen der 8220irrational exuberance8221 am Montag schnell zu einem Nachteil Kette oder treten die Angebote. Die ersten zwei Handelsstunden waren grundsätzlich in scharfen Verkaufsperioden enthalten, die mit schwachen Rallyversuchen oder Laufen hackten. Die ES begann die Sitzung mit einem gescheiterten Rallye-Versuch als Öffnung Bestellungen zur Verfügung gestellt einige der besten kurzen Einträge am Tag. Sobald 8220Lehrstunde8221 trat in dort waren Perioden der stärkere folgen durch auf Rallyes, die letztlich in die letzte Stunde kulminierte höher kulminieren. Hier wie in rohen Händler wurden beschäftigt und ich erhielt das gleiche Feedback in der Trade Room von YM und NQ Händler. Überprüfen Sie heraus das Diagramm unten für today8217s Handel und Diskussion: Rohes fährt fort, mehr 8220moments8221 von 20 Häckchenbewegungen als die Aktienmärkte über den letzten 5 Handelssitzungen zu haben. In Abwesenheit von starken wirtschaftlichen oder Öl-bezogenen Nachrichten war der Handel in erster Linie eine stetige Ebbe und Flow produzieren solide genug Signale für den Handel. Heute8217s netto insgesamt 51 Ticks war pro Vertrag und mit meinem 8220signal an signal8221 Strategie. Dies bedeutet, dass Kauf - oder Verkaufseinträge auf allen generierten Signalen vorgenommen wurden. Die Bruttosumme für Montag betrug 76 Ticks pro Vertrag. Ich erlaube 25 Zecken, Minimum für Schlupf und Provisionen, wieder basierend auf 8220one8221 Vertrag gehandelt. Schauen Sie sich die Tabelle unten für today8217s Trades: Die ES begann die Sitzung mit einigen schnellen Chop als Händler paired off, um die Richtung zu entscheiden. Die ersten 30 Minuten gingen leicht zu stärkeren Trends für das Gleichgewicht der Sitzung. Lernen, ohne Emotionen zu handeln scheint die beste Methode zu sein, wenn man in die Welt des algorithmischen Handels tritt. Sie können sich darum kümmern, wer, was, wo oder wann einer Rallye oder Niedergang. Sie können auch nicht vorhersagen, die Stärke der Kauf oder Verkauf unter dem Markt nach oben oder unten 8 Zecken oder 48 Zecken. Der Handel wird durch eine Vielzahl von Computerprogrammen auf Steroiden gesteuert. Das schiere Volumen an Algorithmen, die komplexe Gleichungen und den Handel mit Lichtgeschwindigkeit (Faseroptik) ausführen, sollte nicht überraschen. Das Verständnis dieser macht deutlich, dass das alte Sprichwort, 8220Wenn Sie can8217t schlagen 8217em, beitreten 8217em.8221 bleibt gültig für Day-Trading im Jahr 2015. Check out the Diagramm unten für today8217s Trades. Auch hier handele ich mit den diversifizierten Handelssystemen und dem DTS Trade Manager als Ausführungsplattform. Rohöl ist nach wie vor ein profitables Tagesgeschäft der vordere Monat. Derzeit ist das der Dezember 2015 Vertrag. Tuesday8217s Handel ausgetragene Gewinner Trends sowohl höher als auch niedriger. Shorts erwies sich als die größeren Bewegungen zu produzieren. Es gab auch 3 Perioden von 8220whiplash8221 und counter Tendenzhandel. Ich würde beschreiben 8220whiplash8221 Handel als eine kleine Periode von schnellen Whippy 10 Tick-Rallyes und 10 Tick Nase Tauchgänge gekoppelt Rücken an Rücken und Rücknahme am Dienstag, 46 Ticks. Ich auch enthalten, was einige einen großen Betrag für Provisionen betrachten könnten, aber der Betrag beinhaltet auch Schlupf auf Einträge. Schauen Sie sich die Tabelle unten für today8217s Strategie-Trades. Ich glaube, der beste Weg, um mich zurück in die kreative Gewohnheit des Schreibens meiner Marktgedanken in einem etwas erzählerischen Format einzutragen, ist, tatsächlich zu setzen, was ich während des Tages erlebt habe und wie ich mit ihm handelte. Während ich Erfahrung mit vielen verschiedenen Futures-Märkten habe, konzentriere ich mich auf Rohöl, (CL), die 30-jährige Anleihen-Zukunft (ZB) und das SampP 500, (ES). Jeder der drei Märkte präsentiert seinen eigenen Satz von Handelsmänken, aber alle neigen dazu, durch algorithmische Ente gesteuert zu werden und Deckung bei Break-Neck-Geschwindigkeitsprogrammen, die gegen eine Vielzahl von Handelskombinationen laufen, aber nicht auf Optionen beschränken, (greeks hedging), Arbitrage-Hedging, Futures-Spreads, Komponentenhandel im Falle des NQ, FOMC und etwaiger Zinssätze im Zusammenhang mit dem ZB sowie EIA - und OPEC-Meldungen sowie EURUS-Gyrationen sowie Optionen-Hedging im CL. Und wir können nicht Rabatt oder vergessen die riesigen kommerziellen Nutzer, die in und aus dem Markt bewegen, um Angebot und Nachfrage Bedürfnisse anzupassen. Montag, 19. Oktober 1987 Heute ist der Jahrestag des Black Monday Crash von 1987. Es ist schwer zu glauben, dass es vor 28 Jahren am Montag, den 19. Oktober 1987, stattgefunden hat. Der Crash begann in Hongkong und zog nach Westen auf die europäischen Märkte Und sprang dann über den Atlantik, um die US-Märkte zu zertrümmern. Ich war in London, um einen Arbeitsvertrag mit einem großen US-amerikanischen Optionshandelsunternehmen zu unterzeichnen, das den europäischen Handel mit der European Options Exchange in Amsterdam, den Niederlanden, erweitert hat. Ich wollte meinen Vertrag unterzeichnen, gehe für ein festliches Abendessen und verbringen die Nacht in einer schicke Wohnung im Sloan Square und dann zurück nach San Francisco am nächsten Tag. Die plötzliche Umkehrung von Glück (en) war nicht offensichtlich, bis ich die BBC Nightly News, die mit einem riesigen roten Pfeil nach unten neben dem DJIA und die Zahl 508. Die wahrscheinlichen primären Ursachen für die Rückgänge sahen war: Programmhandel, Überbewertung , Illiquidität und Marktpsychologie. Der Verkauf von Programmhändlern war wahrscheinlich aufgrund der Lawinenwirkung, die durch das computerisierte Verkaufen ins Spiel gebracht wurde, das in den Gang geschickt wurde, als der erforderliche Verkauf durch Portfolioversicherungshecken, die versuchen, ihre Arbitrage - und Portfolioversicherungsstrategien einzugehen. Dies ist wiederum eine stärkere Reaktion von Programm-Händlern als die Lawinen dauerte die Auslösung zusätzlicher Verkaufsaufträge. Volumen verdünnt als Käufer verstreut und die Verkäufer traf die Märkte mit Welle nach Welle der Markt verkaufen Bestellungen. Im Jahr 1987 war dies eine massive und sehr destruktiven Umzug nach einem Absturz. In Prozent, der größte Ein-Tages-Rückgang in der DJIA bleibt 19. Oktober 1987. Bis Ende Oktober des Jahres verlor der Hongkong-Markt 45,5 der britische Markt war 26,45, der US-Markt sank 22,68 mit kanadischen Märkten rutscht 22,5 . Neuseeland-Märkte wurden am schwersten zu verlieren fast 60 und mehrere Jahre zu erholen. Nach dem Crash von 87, Regulatoren überholt Handel Clearing-Protokolle, die einige Einheitlichkeit auf die meisten prominenten Marktprodukte gebracht. Dies war auch die Zeit, als Leitungsschutzschalter entwickelt und implementiert wurden. Den Börsen die Möglichkeit zu geben, den Handel in Fällen von extremen Kursrückgängen in den wichtigsten Aktienindizes, wie dem DJIA und SampP, zu stoppen. Der größte Intraday-Point-Swing trat am 24. August 2015 auf, als der DJIA einen Intraday-Höchstkurs bei 16.459,75 und ein Intraday-Tief bei 15.370,33 erreichte, was einen Intraday-Swing von 1089,42 Punkten und eine Nettoveränderung am Tag von -588,40 Punkten ergab. Auf einer prozentualen Basis 19. Oktober 1987, bleibt der Führer für die größten täglichen prozentualen Verluste bei 22,6. Die prozentuale Veränderung vom 28. Oktober und 29. Oktober 1929 beträgt 12,82 bzw. 11,73. Der Crash von 1929 startete eine mehrjährige globale Depression mit einem zweitägigen Gesamtprozentsatz von 24,55. Obwohl der DJIA im Jahr 2008 mit einem Rückgang des Nettoverlusts im dritten Quartal um 733 Punkte auf dem 15. und 680 Punkte am 9. Platz einherging, Der DJIA verzeichnete am 29. September 2008 einen Rückgang um 777 Punkte und einen Rückgang um 680 Punkte am 1. Dezember 2008. Der Schaden, der der US-Wirtschaft während der Finanzkrise von Oktober 2007 bis März 2009 zugefügt wurde, war am stärksten in den Sampp zu spüren Der NASDAQ verliert 55 und die DJIA-Ausscheidung 54. Die Erholung war selektiv mit vielen in der mittleren Hälfte des Einkommensspektrums sank der 8220spectrum8221 insgesamt. Dieser Trend wird voraussichtlich noch ein wenig länger dauern, aber das Licht am Ende des Tunnels in Bezug auf die 8220ie wissen, was8221 auf den Lüfter schlagen. Die längerfristigen Bilder weisen weiterhin darauf hin, dass in den Aktienmärkten innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate eine bedeutende Spitze erreicht wird. Die Zinssätze bleiben die größeren Vorbehalte, wenn die Renditen tatsächlich anfangen zu steigen und dann natürlich die 64-Billionen-Frage ist, wie schnell ein Viertelpunkt steigt zu einem halben Punkt steigen zu einem vollen Punkt steigen, wie die globale Zentralbanken versuchen, in bleiben Tandem miteinander. Crude Oil 8211 (CL) Dezember 2015 Vertrag Ich handele mit der Plattform Diversified Trading Systems über Ninjatrader. Bei DTS nutze ich vor allem den Eagle mit UniRenko Bars und Trade Manager als Ausführungsplattform. Ich laufe zwei Algorithmen, die kaufen und verkaufen Signale. Ich handele mit einem ATR-Trailing Stop, die Risiko für jedes Produkt angepasst ist. Weitere Indikatoren sind ein ADXVMA-Alarm, ein Price Action Swing-Oszillator und Stochastics. Ich weiterhin zu genießen und empfehlen Day Trading über Position Handel. Ich trage keine Futures-Positionen über Nacht. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Rohöl, (CL), die 30-jährige Anleihe (ZB) und das SampP (ES). Unten ist heute8217s Chart für Rohöl, (CL). Zu den künftigen Stellen gehört ein Trade by Trade Tracking. Auf dem Diagramm unten Trades können Longs durch die blauen Punkte unter dem 8220green8221 Bars und Shorts durch blaue Punkte über den 8220red8221 Bars markiert markiert werden. I Tracks von Signal zu Signal und enthalten alle Signale, die von der 9 Uhr EST Öffnung bis 2 PM EST erzeugt werden. Artikelnavigation