Beispiel Für Ein Handelssystem

Trading Systems: Entwerfen Ihres Systems - Teil 1 Der vorangegangene Teil dieses Tutorials befasste sich mit den Elementen, aus denen sich ein Handelssystem zusammensetzte, und erörterten die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld. In diesem Abschnitt bauen wir dieses Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte für den Systemhandel besonders gut geeignet sind. Wir werden dann einen tieferen Einblick in die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme nehmen. Handel auf verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena, große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch dominieren, und traditionelle Wert und Wachstum investierende Strategien sind bei weitem die häufigste. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend, wenn auch langsam, bei. Hier sind einige wesentliche Faktoren zu berücksichtigen, wenn Handelssysteme in Aktienmärkten: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien - alles von extrem volatilen over-the-counter (OTC) Aktien zu testen Nicht-flüchtigen blauen Chips. Die Wirksamkeit der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink Sheet-Probleme, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Trades zu essen, und können Verluste zu erhöhen. OTC - und Pink Sheet Equities verursachen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die Wert suchen - das heißt, Systeme, die verschiedene Parameter verwenden, um festzustellen, ob ein Wert unterbewertet ist im Vergleich zu seiner bisherigen Leistung, seine Kollegen oder den Markt im Allgemeinen. Devisenmarkt Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Weltregierungen, Banken und andere große Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf der Forex beruht auf Handelssystemen. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf Wirtschaftsberichte oder Zinsauszahlungen basiert. Hier sind einige wichtige Faktoren im Auge zu behalten, wenn Handelssysteme im Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Menge - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der Währungen zum Handel begrenzt. Aufgrund der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme in Forex verwendet werden, die folgen Trends (ein beliebtes Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund), oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Breakouts. Dies liegt daran, wirtschaftliche Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel aufgrund der höheren Menge an Leverage zur Verfügung und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren schneiden in beide Richtungen: sie können entweder verstärken Sie Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel für fortgeschrittene individuelle und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies liegt daran, Trading-Systeme in der Lage, Kapitalisierung auf dem Futures-Markt erfordern viel mehr Anpassung, Verwendung fortgeschrittener Indikatoren und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, Welches Bestes ist es bis zu den einzelnen Investoren zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit den Aktienmärkten, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex häufig als die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem unter erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu nutzen, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trend-Following Systems Die häufigste Methode des System-Trading ist die Trend-folgendes System. In seiner grundlegendsten Form, wartet dieses System einfach für eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in diese Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den Durchschnittspreis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Das Wesen der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet. Der häufigste Weg, um Ein-und Ausfahrt zu bestimmen, ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: Ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis unter oder über dem historischen Durchschnittspreis liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM darstellt: Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich dem eines gleitenden Durchschnittssystems. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung höchstwahrscheinlich in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Bestimmung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger-Band-Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Breakouts auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands. Hier ist ein Diagramm, das Preis (blaue Linie) und Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu beachten: die Dauer von Der historische Trend. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so muss der Entwickler bestimmen, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren, die zu bestimmen sind, sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefs in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Gleitende Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer rückläufig sein. Mit anderen Worten, sie können nie den genauen oberen oder unteren Rand eines Trends. Dies führt zwangsläufig zu einem Verlust der potenziellen Gewinne, die manchmal erheblich sein kann. Whipsaw Effect - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg der Trendfolgesysteme schädlich sind, ist dies einer der häufigsten. Der Peitscheneffekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt, dh wenn der Mittelwert nur in den Bereich fällt, kehrt die Richtung plötzlich um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, sofern nicht wirksame Stop-Loss - und Risikomanagementtechniken eingesetzt werden. Sideways Markets - Trendfolgesysteme sind naturgemäß in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend treiben. Aber auch die Märkte bewegen sich seitwärts. Innerhalb eines bestimmten Bereichs für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität aufweisen, aber der Trader muss mit seinem System bleiben. Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem countertrend-System, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und an der höchsten Höhe zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegenströmungssystem nicht selbstkorrigiert wird. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies ergibt ein unbegrenztes Abwärtspotenzial. Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen werden als Countertrend-Systeme betrachtet. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in eine Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Countertrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und hoch verkaufen. Nachteile von Countertrend Folgende Systeme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Einer der Faktoren, über die der Systementwickler entscheiden muss, sind die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch eine extreme Volatilität aufweisen, und eine Unfähigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilität zu bleiben, wird zu einem gesicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Downside-Potential, da das System nicht selbstkorrigiert (es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen). Fazit Die wichtigsten Märkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden wichtigsten Gattungen der Handelssysteme sind die Trendfolger und die Gegen-Trendsysteme. Trotz ihrer Unterschiede bedürfen beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien einer empirischen Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremer Volatilität und dies kann verlangen, einige Ausdauer - es ist wichtig, dass der System-Trader mit seinem System während dieser Zeiten bleiben. In der folgenden Tranche nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und etwas von der Software sprechen, die Systemhändler verwenden, um ihr Leben zu erleichtern. Trading Systems: Entwerfen Sie Ihr System - Teil 2Trading-Systeme: Was ist ein Handelssystem Ein Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln, oder Parameter, die Ein-und Ausgang Punkte für ein gegebenes Eigenkapital zu bestimmen. Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft auf einem Chart in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der gebräuchlichsten technischen Analysewerkzeuge, die verwendet werden, um die Parameter von Handelssystemen zu konstruieren: Gleitende Mittelwerte (MA) 13 Stochastische 13 Oszillatoren 13 Relative Stärke 13 Bollinger-Bänder Oft werden zwei oder mehr dieser Indikatoren in der Schaffung kombiniert Einer Regel. Zum Beispiel, das MA-Crossover-System verwendet zwei gleitende durchschnittliche Parameter, die langfristige und die kurzfristige, um eine Regel zu schaffen: kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige, und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist. In anderen Fällen verwendet eine Regel nur ein Kennzeichen. Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Trading-System macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages Da der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Händler Zeit optimieren Um Risiken zu bewältigen. Die erzielte Gewinn pro Trade zu erhöhen und eine langfristige Stabilität zu erreichen. Dies geschieht durch Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel. Zum Beispiel, um das MA-Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Durchschnittswerte (10-Tage, 30-Tage usw.) am besten funktionieren und dann implementieren. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur um eine kleine Marge zu verbessern - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Vorteile Also, warum könnten Sie wollen, um ein Handelssystem zu nehmen Es dauert alle Emotionen aus dem Handel - Emotion ist oft zitiert als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren. Investoren, die nicht in der Lage, mit Verlusten zu bewältigen zweite erraten ihre Entscheidungen und am Ende verlieren Geld. Durch die strikte Einhaltung eines vordefinierten Systems können Systemhändler auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und eingerichtet ist, ist der Handel nicht empirisch, weil er automatisiert ist. Durch Senkung der menschlichen Ineffizienzen können Systemhändler die Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wird. Wenig bis keine Anstrengung durch den Händler erforderlich ist. Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalerzeugung, sondern auch den eigentlichen Handel zu automatisieren, so dass der Trader von der Ausgabe Zeit für die Analyse befreit und macht Trades. Its einfach, wenn Sie lassen andere tun es für Sie - Brauchen Sie alle die Arbeit getan Sie Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben. Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale von ihren internen Handelssysteme für eine monatliche Gebühr generiert. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch. Nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen genommen wurden. Immerhin, seine leicht zu gewinnen in der Vergangenheit. Suchen Sie nach Unternehmen, die eine Testversion anbieten, mit der Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Nachteile Weve blickte auf die wichtigsten Vorteile der Arbeit mit einem Handelssystem, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Handelssysteme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil. In den Entwicklungsstadien verlangen Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie Parameter arbeiten. Aber auch wenn Sie nicht die Entwicklung eines eigenen Handelssystems, ist es wichtig, vertraut mit den Parametern, aus denen sich ein, die Sie verwenden. Der Erwerb all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und effektiv beschäftigen das System - System Händler müssen realistische Annahmen über Transaktionskosten. Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - die Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Fill-Preis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oftmals unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was ein gewisses Maß an Unsicherheit bei der Inbetriebnahme des Systems bedeutet. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse erheblich von tatsächlichen Ergebnissen sind bekannt als Schlupf. Effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Hürde für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems. Development kann eine zeitraubende Aufgabe sein - eine Menge Zeit in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es ausgeführt und richtig funktioniert. Die Erarbeitung eines Systemkonzepts und die Umsetzung in die Praxis beinhaltet viel Tests, die eine Weile dauert. Das historische Backtesting dauert nur wenige Minuten, die Backtests allein reichen jedoch nicht aus. Systeme müssen auch in Echtzeit gelagert werden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme auch nach dem Einsatz zu machen. Sie funktionieren Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit System-Trading, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist das eine entwickelt und umgesetzt von Richard Dennis und Bill Eckhardt, die die Original Schildkrötenhändler sind. 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wird. So nahmen sie einige Leute weg von der Straße und schulten sie basiert auf ihrem jetzt - berühmten Schildkröte-Handelssystem. Sie sammelten 13 Händler und endete bis 80 jährlich in den nächsten vier Jahren. Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun. Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Beleg für, wie gut sie work. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden . Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand gesichtet werden. Zum Beispiel eine Garantie von 2.500 jährlich ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 könnten Sie 125.000 in einem Jahr zu machen. Und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828,125.000 Wenn dies wahr wäre, würde nicht der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär zu handeln Andere Angebote sind jedoch schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die Bieten eine kostenlose Testversion. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind Vertrauen in das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität behaupten können. Fazit Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Es erfordert ein solides Verständnis der vielen Parameter zur Verfügung, die Fähigkeit, realistische Annahmen und die Zeit und das Engagement für die Entwicklung des Systems zu machen. Allerdings kann ein Handelssystem, wenn es richtig entwickelt und eingesetzt wird, viele Vorteile bringen. Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Trading Systems: Entwerfen des Systems - Teil 1UNIT C Systemmodellierung 3. Beispiel für ein Handelssystem In diesem Abschnitt werden wir die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Schritte durchführen und ein Handelssystem von Grund auf neu aufbauen. Das System in diesem Kapitel wurde für pädagogische Zwecke nur ausgewählt und es ist nur eine der unzähligen Möglichkeiten für Händler heute. Unabhängig von Ihrem Qualifikationsniveau hoffen wir, dass dieser Abschnitt Ihnen ein besseres Verständnis des Prozesses der Systementwicklung vermittelt. Die Beobachtung Die untere Tageskarte zeigt, dass die meisten der täglichen Kerzen unterschiedliche Längen in Bezug auf Pips haben. Wir merken auch, dass sie den hohen oder niedrigen Preis von der vorhergehenden täglichen Kerze die meiste Zeit brechen. Die Größe der Ausbrüche unterscheidet sich von Kerze zu Kerze, aber oft ist der Abstand, den der Wechselkurs von den vorherigen täglichen Extremen abschießt, groß genug, um als Gewinnpotential zu gelten. Die Hypothese Diese Strategie zielt darauf ab, einen Teil einer Breakout-Bewegung zu erfassen, ausgehend vom hohen oder niedrigen Niveau des Vortages. Die Marktbedingungen, die zur Erfassung dieses Ereignisses erfüllt werden sollen, sind: Messung der Hypothese Um das Potenzial des Ausbruchs zu messen. Wir nehmen das GBPUSD Paar für seine Eigenschaften als ein schnell bewegendes Währungspaar, in der Lage, Unterstützung und Widerstandsniveaus zu brechen, wenn es an Geschwindigkeit und Impuls gewinnt. Auswählen des Zeitrahmens Obwohl das Ereignis des Ausbruchs in den Tageskarten sichtbar ist. Wählen wir den 1H-Zeitrahmen, um mit der Bewertung der Strategie mit Hilfe von technischen Indikatoren zu beginnen. Einerseits scheint das 4H-Zeitintervall zu hoch, um die kleineren Ausbrüche zu visualisieren, und andererseits kann jedes Zeitrahmen unterhalb 1H unnötige Signale erzeugen. Die Zeitzone, die zum Testen verwendet wird, ist GMT als standardisierte Zeitzone für den Forex-Markt. Entwicklung der Strategie Folgende Werkzeuge werden verwendet, um die Bedingungen und Regeln der Strategie zu schaffen: Eine Preisbox, um die hohen und die niedrigen Preise des vorherigen Tages zu markieren, wird auf dem 1H-Diagramm angezeigt. Und jede 24-Stunden-Periode wird mit einer vertikalen Linie markiert, um den Start des Tages zu unterscheiden. Eine Kombination aus zwei gleitenden Durchschnitten wird dazu beitragen, die Richtung der zugrunde liegenden Tendenz zu erhalten. Das sind die 21 und die 89 Simple Moving Averages. Zwei Zahlen aus der Fibonacci-Sequenz, die nicht zusammenhängen (8, 13, 21, 34, 55, 89. 144.). Bollinger-Banden, die auf die 21 SMA angewendet werden, werden als Indikator für die Volatilität verwendet. Bollinger Bands enthalten 95 der Schlusskurse. Je höher die Standardabweichung in den Einstellungen verwendet wird, desto mehr schließen die Preise in den Bändern. Da die Breakout-Bewegung mit dem Haupttrend ausgerichtet werden muss. Benötigen wir einen Parameter, der etwas Raum für Preis zu entwickeln gibt. Daher wird die Abweichung anfänglich auf 3 gesetzt. Dieser Indikator wird uns helfen, Handelsausbrüche zu vermeiden, wenn der vorhergehende tägliche Bereich sehr klein gewesen ist und der Markt an Volatilität fehlt. Bollinger Bands und RSI ist ein Webinar von Valeria Bednarik. Hier können Sie zusätzliche Ideen zur Verwendung dieser Indikatoren extrahieren. Einstiegsregeln Um die Prüfung der Strategie zu starten, wird nur ein Handel pro Tag eingenommen. Deshalb müssen wir die Bedingungen für die Ausbreitungsrichtung festlegen: Wenn der Tiefstand eines Tages niedriger ist als am Vortag, wird am darauffolgenden Tag nur noch eine Pause nach unten erfolgen. Die Abwärtsrichtung bleibt unverändert, bis das Hoch eines Tages den Hoch des Vortages überschreitet - von dort werden nur Trades auf den Kopf genommen. Wenn ein bestimmter Tag nicht einen vorigen Tag Preis extreme brechen, bleibt die Richtung der Ausbruch, wie es vorher war. Wenn ein bestimmter Tag den Vortages-hohen UND-niedrigen Preis extremes bricht, wird die Richtung des Ausbruches durch das Ende des Tages bestimmt. Wenn zum Beispiel der Tagesabschluss niedriger als der Vortag ist, ist die Richtung nach unten und umgekehrt. Lange Eintrittsbedingungen sind: Der Tagestag war höher als am Vortag (wie oben erklärt). Die 21 SMA ist über 89 SMA. Die obere Bolliger-Band ist nicht auf den Nachteil in der letzten Kerze vor dem Ausbruch Vertrag. Der Wechselkurs bricht über dem Hoch des Vortags. Passen Sie das Einstiegsniveau auf die vorhergehende Tageshöhe an, um ein Pip hinzuzufügen, und die Ausbreitung nach oben. Zum Beispiel, wenn gestern 39s hoch war 1.6350 und Ihre Verbreitung für die GBPUSD ist 3 Pip. Als die Einstiegsstufe ist 1.6354 .. Kurze Einstiegsbedingungen sind: Der Vortages-Tiefstand war niedriger als am Vortag (wie oben erläutert). Die 21 SMA ist unter 89 SMA. Die untere Bolliger-Band zieht sich vor dem Breakout nicht in die letzte Kerze. Short entry trigger ist: Der Wechselkurs bricht unter dem Tief des Vortags. Passen Sie das Einstiegsniveau auf einen Pip weniger als der vorhergehende Tag niedrig auf den Nachteil an. Zum Beispiel, wenn yesterday39s niedrig war 1.6300, als das Einstiegsniveau ist 1.6299. Exit Rules Es gibt nur ein Ziel, und dies ist die Fibonacci-Erweiterung 161.8. Die genaue Take-Profit-Bestellung wird ein paar Pips vor der 161,8 Ebene platziert werden. Wenn es eine Runde Zahl näher als 10 Pips auf die 161,8 Ebene, nehmen Sie die Runde Zahl als Ziel. Achten Sie auch darauf, die Ausbreitung auf die Ziel-Ebene auf kurze Trades hinzufügen. Zum Beispiel, wenn die 161.8 Erweiterung Ebene auf einem kurzen USDJPY ist 90.00 als das Ziel würde bei 90.04 platziert werden, wenn die Ausbreitung ist 4 Pips. Wollen Sie ein Meister mit dem Fibonacci Learn von den Grundlagen zu wahren institutionellen Strategien auf dieser erstaunlichen Tool basiert werden. Sie können Aufnahmen oder lesen Transkripte von Live-Sitzungen gehostet bei FXstreet über Fibonacc i. Die Stop-Loss auf einem langen Handel wird unterhalb der 21 SMA oder der 68,1 Fibonacci Ebene, die immer näher an den Eintrittspreis platziert. Umgekehrt wird der Stopverlust bei einem Short-Trade über dem 21 SMA oder dem 61,8 Fibonacci-Level platziert, der näher am Einstiegspreis liegt. Auf diese Weise ist die schlechteste potenzielle Winull-Ratio für jeden Handel ein Phi-Verhältnis (61,8 38,2 1,617801047). Positionsgröße und Risikomanagement Für Testzwecke wird jede Position mit einem Mini-Lot eingegeben und das Risiko auf 2 des Kontostands begrenzt. Aufgrund der Bedeutung des Themas verdienen Sie ein ganzes Kapitel für das Risiko - und Geldmanagement. Für jetzt nur auf die vorherigen Schritte konzentrieren und folgen Sie den Regeln mechanisch konzentrieren. Die Vorteile dieses Prozesses sind zahlreich, wie Mark Douglas in seinem Buch ldquoTrading im Zonerdquo erklärt. Systematisch nach einem Satz von Handelsregeln wird der Schüler auf folgende Weise helfen: Erstellen Sie das Selbstvertrauen notwendig, um in einer unbegrenzten Umgebung zu betreiben. Lernen Sie, ein Handelssystem einwandfrei auszuführen. Trainieren Sie Ihren Geist, um in Wahrscheinlichkeiten zu denken. Erstellen Sie einen starken Glauben an Ihre Konsistenz als trader. rdquo Quelle: ldquoTrading In The Zonerdquo von Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2001, S.172 Das persönliche Wachstum eines Traders Erfahrungen durch diese Übung allein rechtfertigt die Entwicklung eines mechanischen Handel Ansatz. Sie können mit diesem System als Leitfaden für die Entwicklung eines anderen beginnen, können Sie sogar durch das Kopieren dieses Systems, aber mit der Zeit beginnen, wird Ihr Ziel sein, Ihre eigenen einzigartigen Trading-Ansatz zu entwickeln. Ein System, das als logisches Rahmenwerk für jede mögliche Handelsentscheidung dient, die Sie bilden.